A033 Analisi Tecnica tradizionale: un sostituto (2006).

Per l'analista di borsa attento, questo articolo del 2006 può essere molto utile.

L’Analisi Tecnica tradizionale viene da noi sostituita con un insieme di soluzioni tecnologiche correnti sotto il nome FPA, un anglicismo per Financial Psychometric Analysis.Vengono applicati alcuni principi di Mandelbrot per la frattalità: un grafico degli ultimi cinque giorni, minuto per minuto (1440 x 5 = 7200 minuti)  non e` distinguibile  da un grafico degli ultimi 28 anni, giorno per giorno (7200 giorni): questo  se in ascissa e in ordinata non sono scritti i valori relativi che possano aiutare il lettore.
Gli esseri umani seguono delle regole che sono sorprendentemente comuni. (vedi ad esempio R. Musil, 'L’uomo senza qualità'). 
Meno invalsa è una certa abitudine e più comuni sono le regole tra gli esseri umani. Le  variazioni jazz si possono fare quando il pezzo musicale è molto ben conosciuto, altrimenti ci si attiene allo spartito comune per tutti.

Nella mente degli umani la radice di cinque (diagonale di un rettangolo 2 x 1) impera sovrana e, trovate le regole per la parte sinista di un grafico, le stesse si applicano per la parte destra o per la proiezione futura. Molta ricerca è ancora necessaria in questo settore. Questo per quanto riguarda l’asse delle Y (prezzi).

Per l’asse dei tempi è stata da noi scoperta un’unità di misura (chiamata Memoria del Cacciatore) comune a tutte le popolazioni, così come l’inarcarsi delle sopracciglia è semiologicamente denotante ovunque un atteggiamento di stupore. Tale unità di misura è stata determinata sperimentalmente in 22 minuti circa.

In pratica, in qualunque azione che richieda un feed-back, il primo controllo di processo sembra essere effettuato dopo 22 minuti: il cacciatore che mette la tagliola per il coniglio va a controllare eventuali accadimenti non prima di ventidue minuti. Un’azione (come comprare, vendere e atteggiamenti conseguenti) ha quindi un'isteresi di 22 minuti appunto.

Le notizie improvvise hanno efficacia più o meno rilevante a seconda dell’isteresi prevalente. Se l’isteresi prevalente è rialzista e la notizia è pure tendenzialmente rialzista, avremo una sommatoria degli effetti, viceversa avremo una indifferenza o quasi. Le novità quotidiane sono come un cerino polarizzato per le polveri: se le polveri erano positive (negative) e la notizia-cerino è positiva (negativa), avremo l’esplosione, altrimenti si potrà dire che la notizia era scontata. L’attesa e l’isteresi nel momento sono i filtri delle notizie e non viceversa. Questo di per sè è rivoluzionario.

Non solo la Memoria del Cacciatore è implicata in questi processi, ma sono implicati anche processi analoghi (frattali) di medio e lungo termine. Ad esempio, quando l’oro ritornerà a 800 dollari l’oncia, avremo la dimostrazione di fenomeni quantitativamente rilevanti che trovano la loro origine nella situazione di mercato originatasi nei primi anni ‘80. Applicando alcuni di questi principi al trading quotidiano delle valute, stiamo ottenendo risultati interessanti. Nella fattispecie un sito internet americano specializzato in rating di trading systems  (www.collective2.com) ci sta quotando in questo momento come i migliori in assoluto (fra le migliaia di partecipanti). Questi principi, nell’opinione di chi scrive, sono altamente formativi per un ambiente universitario e/o di ricerca e/o di trading sul campo: cercano di rispondere a delle verità esistenti e ogni decisione di variare la metodologia non deve essere  basata su speculazioni intuitive ma deve piuttosto superare il vaglio di una attendibilità statistica (vedi von Colmogorov et al.) Ad esempio, certe proporzioni (biometriche) nelle decisioni degli investitori trovano corrispondenza clinica in medicina, dove l’andamento grafico di una febbre infettiva (pericardite) ha delle similitudini incredibili con un grafico di borsa. Insomma, l’aspetto biologico-fisico e l’aspetto biologico-mentale si assomigliano enormemente (para-simpatico rialzista e orto-simpatico ribassista?) Da un punto di vista matematico, dobbiamo parlare ora della radice del numero cinque. Ricordiamo che nella mente umana qualunque previsione vettoriale (di crescita) viene vista come un raddoppio. Un quadrato uno per uno tende a essere immaginato (espansione sinaptica?) come un rettangolo due per uno piuttosto che come un quadrato con area due e  con lato irrazionale pari a 1.41421356237.... La radice di cinque è il percorso più rapido per attraversare tale rettangolo e viene fissata nella memoria. Chiamiamo R la radice di cinque 2.2360679775.

Dobbiamo trovare due termini a,b tali che a  + b = R e tali che a x b = 1 e tali che a - b = 1 e tali che (a/b ) - 1 = a. Questi sembrano essere i fondamenti della memoria geometrica.

Tali termini sono 1.618 e 0.618. Questi principi costituiscono anche e soprattutto la base matematica della serie di Leonardo da Pisa, XIII sec. (Fibonacci). 1.618 inoltre è un numero notissimo (sezione aurea). Da questa base apparentemente semplice si creano vertiginose possibilità.

Uno strano processo mentale immagina a due dimensioni e si trasforma probabilmente in una sinapsi mono-dimensionale.

Un’altra osservazione da noi fatta (fondamentale?) è che i logaritmi dei numeri di Fibonacci disegnano una linea retta (sinaptica?) in un grafico bi-dimensionale.

Una funzione potrebbe essere: sinapsi di estrapolazione previsiva = funzione del logaritmo della radice di cinque moltiplicata per l’orizzonte previsivo.

Nel tempo vale la stessa cosa.

Oltre alla Memoria del Cacciatore da noi trovata, due altre misure del tempo (comuni a tutti gli esseri umani) sono notoriamente: il ciclo circadiano e il ciclo lunare. Altre nozioni del tempo sono dipendenti dalle popolazioni (vedere Luca Cavalli-Sforza, Stanford univ.) e sono affatto diverse tra loro. In Groenlandia il concetto di tempo diurnoe è particolare. All’equatore la luce e il buio durano sempre dodici ore eccetera. Coi mercati globali mondiali una unità di base comune (un mattone per costruire) era necessaria. Un grafico a un minuto o a cinque minuti non ha nessun fondamento scientifico, tanto meno a un’ora eccetera. Un grafico quotidiano ha invece fondamento, come un grafico a ventotto giorni (luna). Un grafico settimanale non vuol dire assolutamente niente. Anche grafici annuali rivestono importanza, anche se in realtà all’uopo si possono usare quelli mensili (28 giorni).

I 22 minuti della Memoria del Cacciatore presentano la stessa metodologia e costituiscono la base per grafici scientifici in tempo reale.

22 x radice di cinque = 49 minuti abbondanti. Sperimentalmente, ci siamo accorti che le soluzioni migliori si avevano non usando 49 minuti ma 54 o 55 minuti. (Tangente zero di una equazione quadratica a 54.5 sulle Y). Sembra quindi che dopo aver osservato per un periodo pari a circa 22 x radice di cinque (arrotondato a 54 o 55 minuti e non è chiaro  perché non siano i 49 ortodossi previsti) si possa allora prendere una decisione e che il primo controllo venga fatto dopo ulteriori 22 minuti. In buona sostanza, per le decisioni immediate, si prendono le decisioni per i prossimi 22 minuti basandosi su ciò che è successo negli ultimi 55.

Se noi sappiamo quando questo movimento ha inizio (quando avviene l’abbandono non prematuro di un prezzo Attrattore, vedi sotto) sappiamo che durerà ancora almeno 22 minuti...

Lo stesso meccanismo si usa per un altro oscillatore (denominato Robur) che determina la ‘stanchezza psicologica’ di un trend in salita e pertanto la sua maturità, indipendentemente dal percorso lineare svolto. Sono stati individuati inoltre i cosiddetti ‘Attrattori’ per ora pubblici e pubblicati sul nostro sito, i quali denotano delle ‘aree di sosta’ dei prezzi. Tali aree di sosta sono pubblicate la mattina presto e funzionano dal 1982 circa. Anche questi sono tutti basati sulla funzione geometrica primaria della mente umana, la radice della diagonale di un rettangolo due per uno. I petali del girasole, le biforcazioni degli alberi, la crescita delle popolazioni (umane, batteriche, virali) rispettano queste regole. Gli esseri viventi riproducentesi per partenogenesi anche. Nel corpo umano non esiste il quattro (che non e` un numero di Fibonacci). Esistono per l’appunto invece i numeri di Fibonacci. 32 (denti) non e` un numero di Fibonacci, ma 34 lo è. Parlate con un odontoiatra antropologo: vi dirà che avevamo 34 denti, che stiamo perdendo i quattro del giudizio e che alcuni di noi nascono già con due incisivi superiori invece che quattro (32-6=26, manca poco per arrivare a 21: 200000 anni circa?)

Siamo in grado ovviamente di dare dimostrazioni empiriche dei risultati che si possono ottenere usando contemporaneamente la Memoria del Cacciatore (tempo) e degli Attrattori (prezzi) e l’oscillatore Robur (potenzialità residua dell’isteresi in corso). Ad esempio: se tre indici di borsa fondamentali hanno la stessa isteresi, una esplosione dei prezzi (in un senso o nell’altro) è quasi certa. Se nel frattempo i prezzi si erano soffermati per un certo tempo (22 minuti) su di un Attrattore, è probabilissima una rapida fuga verso l’Attrattore adiacente, senza che la velocità faccia allontanare eccessivamente dalla linea designante la Memoria del Cacciatore che in questo caso funge addirittura da binario per i prossimi 22 minuti. Il processo di cambiamento improvviso è delineato dalla Teoria della Catastrofe di R.Thom, dove abbiamo che la traslazione dei prezzi avviene a seconda del mix ingordigia-paura (parasimpatico-ortosimpatico) del momento.

La materia dovrebbe costituire oggetto di ricerche approfondite.