A044 mWrsi: un sistema completo per un trader.

Non sempre le cose gratuite sono inutili. Offriamo questo sistema a chi abbia una certa esperienza di software per il trading.

Una nuova metodologia per identificare un trend significativo del mercato. Gli strumenti sono classificati (ranked) in base alla forza mediata di parecchi trends, tutti differenti rispetto alla loro lunghezza. Un supporto veramente importante per le decisioni.

Il sistema può essere completamente automatizzato. Possiamo definirlo come un sistama multi-periodo dell'indice di Welles Wilder di Forza Relativa, modificato in un intervallo che puo` assumere valori da +100 a -100 (una idea di Tushar Chande). In questo concetto, molti Autori sono coinvolti.
Accenniamo prima al sistema di Welles Wilder:

• Wilder's Relative Strength Index. Indice di forza relariva di Wilder. Si tratta di un oscillatore inventato da J. Welles Wilder. Il nome RSI purtroppo era già usato per misurare la forza relativa tra un titolo e un altro mentre Wilder ha pensato di usare lo stesso nome per misurare la forza relativa dello stesso titolo in un certo periodo rispetto a un altro. A questo punto il vecchio RSI viene di solito chiamato CRSI (o Compararative RSI). La formula del WRSI e` la seguente:
• WRSI  = 100 - ( 100 / ( 1 + ( UN / DN ) ) )

Dove: U= Media dei cambiamenti di prezzo al rialzo; D=  Media dei cambiamenti di prezzo al ribasso; N=  Lunghezza della media.

Il calcolatore deve chiedere  N, cioè la lunghezza della media esaminata. Deve chiedere inoltre il valore delle linee orizzontali volute, dove consigliamo di rispondere 30 e di usare quindi 30 e 70.  Nei grafici quotidiani di solito si usano 9.14 e 25 giorni. Noi consigliamo di usare 13 nei grafici quotidiani  e 55 (oppure 89)  nei grafici a minuti: 55 se non c'è volatilita`, 89 se c'è volatilità.

WRSI di solito tocca 70 prima che il titolo faccia un nuovo massimo e tocca 30 prima che il titolo faccia un nuovo minimo.

Come per tutti gli oscillatori, quanto detto sin ora e quanto diremo vale se il mercato è in traslazione laterale.

 WRSI di solito fa testa e spalla, cunei eccetera come un titolo e prima del titolo. Fa supporti e resistenze e tutto questo può essere confrontato col titolo. Divergenze col titolo su nuovi massimi e minimi possono essere molto significative. Di solito, piuttosto che guardare il titolo, è preferibile guardare WRSI (se si tratta di un mercato che si muove lateralmente).

Fino a qua, una ripetizione del sistema di Welles Wilder: sistema ottimale, basta individuare il valore giusto di N... questo è il problema! Dopo anni di esperienza, vi posso dire che di valori buoni per N ce ne sono parecchi ma quello che è più avvilente è che il migliore cambia a seconda della dinamica di mercato e il valore migliore si scopre a posteriori, quando non serve più...
L'idea (brillante?) dovrebbe quindi essere: usiamo tutti gli N possibili!  Ad esempio, ovviamente su un grafico quotidiano, a partire da tre per finire con 55.
Pertanto:

• Primamente, il sistema calcola l'Rsi per uno strumento e questo per un periodo cortissimo.
• Il risultato è trasformato in un numero adimensionale in un intervallo da +100 a -100 (vedere la formula riportata sopra).
• Secondo, per lo stesso strumento il processo e` ripetuto per un periodo leggermente più lungo.
• Terzo, quarto... il processo è ripetuto per lo stesso strumento per moltissime volte, ogni volta cambiando il periodo di osservazione.
• QUINDI DA TRE A 55 SONO 52 WRSI CALCOLATI
• Alla fine, calcoliamo la media dei 52 valori: chiamiamola mWRSI.
• In questo modo, per ogni strumento, abbiamo un valore che teoricamente può spaziare da +100 a -100, ma difficilmente il suo valore assoluto va oltre 75.
• Il valore ottenuto è anche classificato in dei sotto-insiemi che hanno delle denominazioni come Rialzista, Fortemente Rialzista (Bullish, Very Bullish) e così via. Queste denominazioni non sono scientifiche ma solo orientative ed hanno un valore prettamente mnemonico. I loro intervalli potrebbero essere cambiati. Quello che invece è sicuramente scientifico è il numero adimensionale collegato.
• Potremmo pertanto avere, ad esempio:

1. Very bullish: per valori di mWrsi superiori a 70
2. Bullish: per valori mWrsi da 60 a 70
3. eccetera

• Alla fine del processo per uno strumento finanziario,  lo stesso processo viene ripetuto per tutti gli strumenti finanziari che appartengono alla collezione di strumenti ritenuti interessanti.
• Questo fornisce un foglio dove gli strumenti sono classificati.
• In pratica, lo strumento attualmente più rialzista è quello che ha mediamente tutti gli Rsi di Wilder sempre rialzista, sia che lo calcoliate a 5 giorni, 10 giorni, 15 giorni eccetera. Quindi rialzista sempre, indipendentemente dall'intervallo di tempo usato. Questo è il concetto di base: invero, molto semplice.

Come dovremmo usare questo sistema ?

Noi pensiamo che, alla mattina, il fatto di leggere soltanto per tre minuti il foglio con i valori mWrsi possa essere molto importante. La sua lettura può darvi una idea generale della situazione. Inoltre vogliate considerare questi suggerimenti:

• Pensate due volte prima di mettersi al ribasso su uno strumento Rialzista e vice - versa.
• Prestate attenzione alla situazione generale: in un periodo, potete avere tutti ( o quasi tutti ) gli strumenti di un certo tipo (ad esempio obbligazioni)  rialzisti. Questo non è un buon motivo per comperare i peggiori o i migliori di tale tipo...
• Potreste fare degli arbitraggi, vendendo quelli ribassisti e comperando quelli rialzisti. Ovviamente dovete avere una profonda conoscenza della materia per fare questo. Ma si può fare ed è stato fatto.
• Fate attenzione ai Very Bullish e ai Very Bearish (Fortemente Rialzisti e Fortemente Ribassisti): potrebbero essere giunti alla fine di tale fase ed iniziare il movimento contrario.
• Calcolate il valore medio di certi rialzisti e di analoghi ribassisti: se molti strumenti hanno valori mediocri e sono quindi in traslazione laterale (sideways), potreste farvi un'idea se i mercati oggi siano più o meno incerti sul da farsi.
• Prendere buona nota delle categorie (tipi, gruppi, sotto-insiemi a vostro piacimento): per esempio, se avete parecchie valute deboli rispetto al dollaro, evitate di comperarne una contro dollaro che dia segnali rialzisti: potrebbe essere coinvolta nella categoria e il segnale rialzista potrebbe quindi non essere interessante.
• Operate in modo selettivo, intelligente e non meccanicistico...  per esempio: se  Nasdaq, S&P500 and Dow Jones Industrials sono ribassisti, pensateci due volte prima di operare al rialzo sul Fib italiano o sul Dax, anche se questi ultimi sono rialzisti.
• Pensiamo che dopo un paio di settimane di pratica troverete molto utile  questo semplice sistema e lo stesso probabilmente diventerà un' arma nel vostro arsenale.
• Per saperne di più, leggere i libri di Wilder e di Chande. Tushar Chande in modo particolare: questo sistema non è quindi una nostra idea originale, anche se ci abbiamo lavorato su parecchio.